ファンダメンタルズ面から考える

今回の個人情報流出によって見込まれる損害は約1600億円と報道されています。もちろん直接的な損害だけではなく、ブランドイメージの低下や顧客離れなど間接的な損害もありますので一概に言えませんが、仮に1600億円だけを損害と考えた場合、時価総額も1600億円減少すると考えてみます。ソニーの時価総額は約2兆3000億円ですので1600億円は時価総額の約7%に該当します。報道前の株価が約2400円でしたので、2230円前後まで下落すれば株価には織り込まれたと判断できるのではないでしょうか。

統計トレードで考える

今回と同じような状況を過去の株価データから探し出すために以下の条件で検証を行いました。

買い条件
・株価が5日前と比較し9%以上下落
・かつ、出来高が過去180日で最大

売り条件
・含み損益が20%以上

チャートで表すと下記のような状態になります。
(青線の部分が買い条件に合致した部分です)

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人



6758ソニーについて、過去株価が急落し、かつ出来高が急増した場合に買い、含み損益が20%発生した後に決済するとどのような結果になったか検証した結果は以下のとおりです。

検証結果
勝率: 66.67 %
勝ち数: 4 回
負け数: 2 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): 53,050 円  平均損益(率): 4.61 %
平均利益(円): 143,825 円  平均利益(率): 17.51 %
平均損失(円): -128,500 円  平均損失(率): -21.21 %
平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 49.67 日

トレード回数は6回と少ないですが、勝率67%と株価が上昇する確率のほうが高くなりました。ちなみに利益を挙げたトレード例は以下のような形になります。
システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人

ファンダメンタルズと統計トレードを組み合わせて考える

6758ソニーの買い時を判断するには、
・ファンダメンタルズ面から考えると2230円
・統計トレードで考えると、20%の利益を得る確率が67%
と考えられます。タイミング的には悪くなさそうです。このデータを踏まえてあとは現在の株価2300円をどのように考えるかです。

2230円を下回るまで待つか?
・確率の高さを考えトレードを行うか?
・さらに詳細な条件で検証するか?


方法はいろいろあると思いますが、統計トレードをマスターすることで、トレードで勝つ確率は高まると思います。これを機会にぜひ統計でトレードを考える方法をマスターしてみてください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)