ドル円の検証条件

システムトレードの達人

出所:ヤフーファイナンス


図はドル円のチャートです。チャートを見るとドルは2010年12月の1ドル84円後半を超え、一時85円台に突入したのが分かります。そこで今回検証する売買ルールは以下のように設定しました。

買いルール
過去100日間の終値の最高値を更新したら買い

売りルール
過去50日間の終値の最安値を更新したら売り

売買ルールの説明を簡単にしますと、100日間の高値を超えたらドル安のトレンドが本格的に発生したと判断しドル買い、その後50日間の安値を下回ったらドル安のトレンドが終了したと判断して手仕舞いといったルールになっています。

それでは検証の結果を見てみましょう。

ドル円の検証結果
 

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


勝率: 22.22 %
勝ち数: 4 回
負け数: 14 回
引き分け数: 1 回

平均損益(円): -2,253 円  平均損益(率): -1.13 %
平均利益(円): 22,409 円  平均利益(率): 11.20 %
平均損失(円): -9,460 円  平均損失(率): -4.73 %

平均保持日数: 133.63 日

勝率22%、平均損益率-1.1%、資産曲線は右肩下がりという結果になりました。
今回の検証結果を見る限り、100日間の高値更新でドルを買い、50日間の安値更新でドルを売る戦略は有効ではないことが明らかになりました。
過去の為替データから分析する限り、今回のドル安基調はそれほど長く続かない可能性が高いのではないでしょうか。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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