2010年 5407日新製鋼の場合

まずは2010年3月9日に発表された5407日新製鋼について検証を行いました。検証の条件は以下の通りです。

買いルール
・2月15日に買い

売りルール
・90日経過後に売却

売買ルールそのものはシンプルにし、含み益が大きくなる時点に着目して見ました。検証の結果は以下の通りです。

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


日経平均採用のプレスリリース後、翌営業日の寄付きでは約4.5%上昇し、発表日翌日の寄付きから3月末終値までに約7%上昇しました。ちなみに同期間の日経平均株価は約5%の上昇となっています。

2009年 1334マルハニチロの場合

次に2009年3月9日に発表された1334マルハニチロホールディングスについても検証を行いました。検証の結果は以下の通りです。

システムトレードの達人

出所:システムトレードの達人


こちらの方はちょうど時期がリーマンショックと重なっており株価は大きく上下しました。日経平均採用のプレスリリース発表翌日に株価は寄付きで約12%上昇しました。同期間の日経平均の上昇率が1.5%と言うことを考慮すれば、日経平均採用による株価に与えるインパクトは約10.5%と言えることが出来るでしょう。

5407日新製鋼と1334マルハニチロの検証を参考に、日経225入替予想銘柄への投資タイミングは3月初旬に買い付け、発表後に売却がひとつの戦略になるのではないでしょうか。

もちろん日経225入替銘柄については3月初旬に日経新聞社より発表されるため正確な入替銘柄は当日まで分かりません。しかしながら各証券会社で入替候補銘柄は予想されています。2011年は8750 第一生命保険や8729ソニーFHD、6506安川電機の予想が多いようです。今回の分析を参考に各証券会社の予想銘柄のなかからいくつか絞り込み投資でき見事予想が当たれば利益を得る確率は上がるのではないでしょうか。ぜひ3月の日経平均株価指数の銘柄入替えに注目してみてください。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)

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