(ケース1)株価が+2σを上回ったら売却

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドの検証結果


勝率: 58.40 %
勝ち数: 14,346 回
負け数: 10,220 回

平均損益(円): -3 円  平均損益(率): 0.02 %
平均利益(円): 17,811 円  平均利益(率): 10.92 %
平均損失(円): -25,008 円  平均損失(率): -15.29 %
プロフィットファクター: 1.000
平均保持日数: 85.40 日

検証の結果を見る限り、ボリンジャーバンドの-2σを下回ったら買い、2σを上回ったら売るという投資手法は、勝率が58%とややたかいもののプロフィットファクターは1、平均損益率もほぼゼロで統計的に有効とはいいにくいでしょう。

次にケース2の検証結果です。
ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドの検証結果2


勝率: 60.36 %
勝ち数: 24,534 回
負け数: 16,111 回

平均損益(円): 152 円  平均損益(率): 0.13 %
平均利益(円): 10,232 円  平均利益(率): 6.33 %
平均損失(円): -15,193 円  平均損失(率): -9.30 %
プロフィットファクター: 1.026
平均保持日数: 27.71 日

ケース1とケース2の違いは、利食い(利益確定)の早さです。

ボリンジャーバンドの-2σを下回ったら買うという条件は同じですが、ケース1では、ボリンジャーバンドの2σまで株式を売却しないのに対し、ケース2では移動平均線まで戻れば売却という形で検証しています。そのためケース2の方が保有期間が短くなっていることが分かると思います。

検証の結果、勝率60%、平均損益率0.13%、プロフィットファクター1.02とケース1より若干成績が改善しました。ただ実際の運用に耐えられるかどうかというと別で、まだまだ改善する余地はあると思います。

今回の検証から言えることは、
・ボリンジャーバンド単独での投資判断は有効性がない
・売却を早めに行えば、勝率が高くなる傾向にあり、保有期間は短くなるため資金効率的によい

だと言えるでしょう。株を買うタイミングは同じでも売却するタイミング次第で成績が変わってくることが分かるのではないでしょうか。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
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