日経平均9000円割れ!回復までの期間は?


8月24日に日経平均株価が9000円を割り込みました。長期にわたる円高を投資家が懸念し、幅広く銘柄が売られたようです。

この日経平均株価9000円割れの状態はいつまで続くのだろうかと思われている方も多いのではないでしょうか?そこで、今回は、過去に9000円を割った日数とその傾向について統計的に分析してみました。

日経平均9000円割れはいつごろ回復するか?

過去に日経平均株価9000円割れから回復までかかった日数を調べるため、下記の条件で検証を行いました。

【検証条件】
バックテスト期間: 1990/03/01~2010/08/19
バックテスト対象の銘柄: 日経平均株価指数
エントリーのタイプ: ショート(売り)のみ
売りのルール
・終値が9000円以下の翌日に「成行」注文で売り
買いのルール
・終値が9000円以上の翌日に「成行」注文で買い

この検証で調べたいことは、日経平均株価が「9000円割れの日時」と「9000円代回復の日時」です。

検証の結果

検証結果は次の通りです。

9000円割れの日時  9000円回復の日時   期間(日)
2002/10/03       2002/10/04       1
2002/10/07       2002/10/18      11
2002/10/21       2002/11/28       38
2002/12/05       2003/06/17      194
2003/06/24       2003/06/27       3
2008/10/10       2008/10/14        4
2008/10/16       2008/10/20        4   
2008/10/22       2008/10/30        8
2008/10/31       2008/11/04       4
2008/11/06       2008/11/10        4
2008/11/11       2009/01/05      55
2009/01/08       2009/05/07     119

大きく期間を分けると、2002年~2003年の期間、2008年~2009年の期間、の二つでしょうか。順に見ていきましょう。