前回の記事「ルールに従ってトレードしよう!」でシステムトレードに関して紹介しましたが、今回は一歩進めて実際の証券会社を使ったシステムトレードの初歩緒的な知識を蓄えていきましょう。今回は、システムにおいて定評がある「ひまわり証券」で見ていきます。

システムをポートフォリオで考える

まずはひまわり証券で扱っている売買ロジックの損益を見てみましょう。どれもルールが違っているシステムなので、当然動きも違います。ある期間で利益が出るロジックもあれば、逆に損をしているものもある。
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ひまわり証券より。

ただ、ここで考えるべきことは1つのロジックだけにフォーカスするのではなくて、複数のロジックをまとめて考えるということです。つまり、システムのポートフォリオを作ってしまうということ。

ポートフォリオで考えるということは、株やFXで一般的になってきていますが、システムでポートフォリオというのは案外知られていないのかもしれません。でもよく考えてみれば、複数のシステムを組み合わせることでリスクヘッジをすることが可能です。もちろんこれにも条件があって、ルールが違うものでないと意味がありません。

たとえば、株でもトヨタ、日産、ホンダを持ってもあまりリスクヘッジができないのと同じです。FXでもニュージーランドドルとオーストラリアドルでは動きが似ているのであまりリスク分散にはならない。それと同じなのです。

充実した機能を拝見

ひまわり証券の強みは、非常に高レベルな機能です。下の画像を見てください。これはTOPIX Core30構成銘柄で構成されるポートフォリオに、次のルールを適用した結果です。

■14日RSIが50を上抜けたら買い
■14日RSIが60を下抜けたら売却(決済)
■ストップロス150000円
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ポジションのところを見ると、今どういう状態になっているのかがわかります。この場合、買い建てか建玉なしで、空売りはできません。これはリアルタイムで表示がされるので、瞬時に判断可能。

もちろん条件は自分の好きなように変更もできるので、ルールに従ってポートフォリオを組むことができます。オリジナルのポートフォリオを組んで、その管理のためにこのツールを使うこともできるので、ぜひ活用したいものです。

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