株式戦略マル秘レポート/西村剛の「統計で勝つトレード」

12月に買ってはいけない銘柄は?

12月は、例年上がりやすい傾向がある月です。今回はその相場の中でも、例年株価が軟調に推移する傾向にある銘柄をご紹介します。

西村 剛

執筆者:西村 剛

株式ガイド

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12月株式市場の傾向(日経225銘柄)

12月は、3月決算企業の中間決算発表が一巡し、再度上昇する傾向がある月です。上がりやすい相場の中で、株価が例年軟調に推移する傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に把握することで、不用意に損失を被るリスクを回避することが出来るでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、12月の株式市場について検証していきます。11月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、12月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

【検証結果】
システムトレードの達人

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勝率: 57.29 %
勝ち数: 2,849 回
負け数: 2,124 回
引き分け数: 65 回

平均損益(円): 2,747 円  平均損益(率): 1.37 %
平均利益(円): 15,153 円  平均利益(率): 7.58 %
平均損失(円): -13,808 円  平均損失(率): -6.90 %

合計損益(円): 13,841,050 円  合計損益(率): 6,920.69 %
合計利益(円): 43,170,065 円  合計利益(率): 21,585.71 %
合計損失(円): -29,329,015 円  合計損失(率): -14,665.01 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.472
平均保持日数: 27.42 日

以上が、12月株式市場の傾向(日経225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は57.29%、平均損益は1.37%です。勝率が高く、平均損益も大きなプラスとなっていることから、12月の日経平均採用銘柄は、上がりやすい傾向があると言えるでしょう。

なお、全銘柄を対象とした検証は、「12月の株式市場の傾向は?」で取り上げています。全銘柄を対象とした検証では、「勝率50.67%、平均損益0.12%」です。全銘柄を対象とした検証よりも、日経平均採用銘柄を対象とした検証のほうが、成績は圧倒的に良好です。この結果を見る限り、12月相場は、中小型株よりも日経平均採用銘柄等の大型株のほうが、株価が上昇しやすいと言えるでしょう。

今回の検証では、日経平均採用銘柄(225銘柄)は、12月相場では上がりやすい傾向があることが確認できました。相場全体が上がりやすい傾向のある12月で、株価が下がりやすい傾向の銘柄をご紹介したいと思います。

12月低成績ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は勝率が50%以下の銘柄をご紹介しています。

これらの銘柄は、好調な12月相場でも軟調に推移する傾向があり、12月にトレードを行う場合には注意が必要でしょう。業種や個別銘柄は、月によって、株価が上がりやすい月と、下がりやすい月があります。今回のように簡単な検証をすることで、12月の投資戦略を考える上での、有効な判断材料の1つになることでしょう。なお、12月は株式市場全体が好調に推移しやすい傾向がある中で、過去の勝率が低い銘柄をトレードするよりは、成績が良好な銘柄をトレードした方が、より利益が期待できることでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、安心してトレードに臨むことができる心強い味方となってくれるでしょう。みなさんも投資する際には是非一度検証してみて下さいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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