11月の株式市場の傾向
まず11月の株式市場は上がりやすいのか、下がりやすいかを調べるため下記の条件で検証を行いました。
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検証対象：全銘柄
検証期間：1990年～2011年10月
買い条件
・11月1日の翌日に買い
売り条件
・30日経過後に売却
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まず11月の始めに全銘柄を購入し30日経過後に売却した場合について検証を行うことで、仮に損益がプラスなら11月は株価が上がりやすい月と言えますし、逆に損益がマイナスならば11月は株価が下がりやすい月だと言えるでしょう。では検証結果を見てみましょう。
検証結果
出所：システムトレードの達人
勝率： 40.76 ％
勝ち数： 14,126 回
負け数： 20,527 回
引き分け数： 550 回
平均損益（円）： -2,457 円 平均損益（率）： -1.23 ％
平均利益（円）： 20,275 円 平均利益（率）： 10.14 ％
平均損失（円）： -18,167 円 平均損失（率）： -9.08 ％
合計損益（円）： -86,507,352 円 合計損益（率）： -43,255.20 ％
合計利益（円）： 286,406,296 円 合計利益（率）： 143,206.51 ％
合計損失（円）： -372,913,648 円 合計損失（率）： -186,461.71 ％
プロフィットファクター（総利益÷総損失）： 0.768
平均保持日数： 32.42 日
検証結果を確認すると合計損益がマイナスで1トレードあたりの平均損益もマイナス、勝率も41％と低く、株式市場にとって11月は下がりやすい月と言えるのではないしょうか。次に個別銘柄について更に深く掘り下げてみたいと思います。11月に好調だった銘柄を見てみましょう。
