【FX戦略マル秘レポート】タートルズのブレイクアウトをヒントにした逆張り戦略

作ったルールを検証する

ではこのルールを検証してみましょう。今回もツールはメタトレーダー４で藤井トラストの藤井慎二さんの協力を頂きました。検証の条件は取引数は1,000 通貨単位。1,000通貨単位という量がどのくらいの証拠金で取引できるかといいますと、レバレッジを日本の制限である50倍として記事を執筆している 2010年11月はUSD/JPYが83円程度ですから1,660円で取引できる量です。

まずはUSD/JPYの結果から
USDJPY（2000年1月1日～2010年10月31日）
・総損益 … 53388円
・最大ドローダウン … 27810円
・取引回数 … 240回
・スプレッド … 0.03
・プロフィットファクター … 1.28
・純損益÷最大ドローダウン … 1.92




次にEUR/USDの結果です
EURUSD（2000年1月1日～2010年10月31日）
・総損益 … 68210円
・最大ドローダウン … 21056円
・取引回数 … 288回
・スプレッド … 0.0003
・プロフィットファクター … 1.27
・純損益÷最大ドローダウン … 3.24




検証担当の藤井トラスト代表の藤井慎二さんにも今回の手法についてのコメントをいただいています。

「今回はタートルズのブレイクアウトの高値で買い安値で売るという性質を逆手にとった手法ですね。タートルズのブレイクアウトの検証結果をよく見ると、最も高い値段で買いを持ってしまう、最も安い値段で売りを持ってしまう、というような思わしくないトレードが頻発していました。さらにトレンドフォロー型のため一回の勝ちが大きくなり、勝率もよくありません。そこで、これらの欠点を利点に変えるという逆転の発想から、タートルズのブレイクアウトの逆張り手法を松村さんとともに考案しました。

また、単なるタートルズの逆張りでなく、短期（40本）と長期（80本）が同時に更新する場合は取引しないというルールを加えているのも重要なポイントです。これは逆張り手法が長期トレンドの発生時、トレンドに逆らった売買で負け続けるという欠点を防いでいます」

いかがでしょうか？そこそこの結果が出たようです。他の通貨ペアでもやってみましたが、この２つがいい結果だったので紹介させていただきました。

このままのルールではUSD/JPYではドローダウンの大きい時がありますし、EUR/USDでは取引回数40回目から180回目まででほとんど資金の増加がないなどまだ難点はあります。しかしどちらも最後の方は上り調子なので今の時期には合っているのかも知れません。

次回はこのルールをFXの自動売買ツール「オートレ」で設定する方法を紹介したいと思います。

（記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。）